Monte Carlo başarı oranı %70, %80 veya %90 ne demek?
Monte Carlo yüzdesi, geleceğin gerçekleşme olasılığını doğrudan söylemez. Modelde üretilen farklı piyasa yollarının kaçında planın belirlenen koşulları sağladığını gösterir.
Monte Carlo simülasyonu ne yapar?
Tek bir sabit getiri çizgisi yerine çok sayıda farklı getiri sırası oluşturur. Böylece iyi ortalama getiriye rağmen kötü yılların başlangıçta gelmesi gibi “getiri sırası” riskleri test edilebilir.
%70 başarı ne demek?
Örneğin 1.000 simülasyonun 700'ünde portföy belirlenen kurala göre yeterli kaldıysa model yaklaşık %70 başarı gösterir. Bu, gerçek dünyada tam %70 olasılık olduğu anlamına gelmez; kullanılan getiri dağılımı, volatilite, süre ve çekim kuralları sonucu etkiler.
%80 ve %90 ne değiştirir?
Daha yüksek başarı oranı genellikle daha büyük başlangıç portföyü, daha düşük harcama, daha esnek çekim veya daha temkinli varsayım gerektirebilir. Ancak “en yüksek oran her zaman en iyi plan” demek değildir; gereğinden fazla tampon yaşam boyu gereksiz tasarrufa da yol açabilir.
| Model sonucu | Basit yorum | Sorulması gereken soru |
|---|---|---|
| %70 | Plan birçok senaryoda çalışıyor, fakat önemli başarısızlık kümesi var | Başarısız senaryolarda ne zaman ve neden bozuluyor? |
| %80 | Daha yüksek dayanıklılık | Küçük gider esnekliği oranı ne kadar iyileştiriyor? |
| %90 | Modelde güçlü tampon | Bu tamponun maliyeti daha geç FIRE mı? |
Başarısız senaryolara bakmak daha değerlidir
Sadece tek yüzdeden çok, başarısız simülasyonların ortak özellikleri önemlidir. İlk 5 yılda sert düşüş mü oluyor? Enflasyon şoku mu? Uzun yaşam süresi mi? Bu bilgi hangi risk için tampon gerektiğini gösterir.
Başarı oranını artırmanın yolları
- Hedef portföyü büyütmek.
- Başlangıç çekim oranını düşürmek.
- Esnek harcama kuralları kullanmak.
- İlk yıllar için düşük oynaklıklı harcama tamponu oluşturmak.
- Ek veya yarı zamanlı gelir senaryosu eklemek.
Sık sorulan sorular
%90 başarı oranı güvenli mi?
Model içinde güçlü bir sonuç olabilir ancak kesinlik değildir. Kullanılan getiri, volatilite, enflasyon ve çekim varsayımları önemlidir.
%70 başarı oranı kötü mü?
Tek başına iyi veya kötü denemez. Başarısız senaryoların hangi koşullarda oluştuğu ve harcama esnekliği gibi tamponlar değerlendirilmelidir.
Monte Carlo ile sabit getiri hesabı arasındaki fark nedir?
Sabit getiri hesabı her yıl aynı ortalama getiriyi varsayar. Monte Carlo farklı getiri sıraları üreterek yol bağımlılığını ve getiri sırası riskini görünür kılar.
İlgili rehberler
Son güncelleme: 5 Ekim 2026. Eğitim amaçlıdır; kişiye özel yatırım, vergi, hukuk veya emeklilik tavsiyesi değildir. Örnekler varsayımsaldır.